섀넌의 도깨비 전략과 이격도를 활용한 리밸런싱 투자법

투자 시장에서 안정적인 수익을 올리는 방법은 다양하지만, 그중에서도 섀넌의 도깨비 전략(Shannon’s Demon Strategy) 은 특히 효과적인 리밸런싱 기법으로 알려져 있어요. 이 전략을 이격도(Price Divergence Ratio)와 결합 하면, 더욱 효율적인 투자 방식 이 될 수 있는데요! 오늘은 섀넌의 도깨비 전략과 이격도 기반 리밸런싱 을 함께 살펴보도록 할게요 😊

 

이격도 기반 리밸런싱 특징

---

1. 섀넌의 도깨비 전략이란?

1-1. 기본 개념

이 전략은 정보이론의 아버지 클로드 섀넌 이 제안한 방법으로, 시장 변동성을 활용해 장기적인 수익을 극대화하는 리밸런싱 기법이에요.

핵심 원리는 간단해요!
👉 서로 연관성이 적은 자산(예: 주식과 현금) 을 고정된 비율(예: 50:50) 로 보유한 후, 주기적으로 리밸런싱 하는 거죠.

이렇게 하면 변동성이 큰 시장에서도 꾸준한 수익을 기대할 수 있어요.

1-2. 예제 시뮬레이션

극단적인 시장 변동성을 가정해볼게요.

분기주식 변동률

1분기	+100%
2분기	-50%
3분기	+100%
4분기	-50%

👉 이렇게 매년 연초로 돌아오는 극단적인 횡보장이 있다고 가정할 때,

• 100% 주식 투자 시: 연간 수익률 0%
• 100% 예금 투자 시: 연간 수익률 +2%
• 50:50 거치 투자 시: 연간 수익률 +1%
• 50:50 리밸런싱 시: 연간 수익률 +27.65%

단순히 비율을 조정하는 것만으로도 엄청난 차이 가 발생하는 거죠! 😲

---

2. 섀넌의 도깨비 전략의 핵심 요소

2-1. 리밸런싱의 필수 조건

🔹 서로 연관성이 없는 자산 을 선택해야 해요.

• 예를 들어, 레버리지 ETF(TQQQ)와 인버스 ETF(SQQQ) 는 방향만 다를 뿐 100% 연관성이 있어 효과적이지 않아요!
• 대신 주식과 현금, 또는 주식과 채권 같은 조합이 좋아요.

🔹 장기적으로 우상향하는 자산 이어야 해요.

• 주식 시장이 장기적으로 상승할 것이라는 전제가 필요해요!

2-2. 실천이 어려운 이유

📌 심리적 요인

• 하락하는 자산에 더 많은 비중을 할당하는 것이 어렵기 때문이에요.
  📌 기대 리턴이 낮아 보임
• 안정적이지만 단기적으로는 낮은 수익처럼 보일 수 있어요.

하지만! 장기적으로 보면 안정적이고 높은 수익을 기대할 수 있어요 💰

---

3. 이격도를 활용한 액티브 리밸런싱 전략

이격도(Price Divergence Ratio) 를 활용하면 섀넌의 도깨비 전략을 더욱 액티브하게 운영할 수 있어요.

3-1. 이격도란?

📌 이격도 는 이동평균선과 현재 가격의 차이를 나타내는 지표예요.
📌 특정 기간(예: 60일 이동평균선) 대비 가격이 얼마나 높은지/낮은지를 보여줘요.

3-2. 이격도를 활용한 리밸런싱 원칙

💡 기본적으로 50:50 비율 로 리밸런싱하되,
💡 이격도에 따라 비율을 조정 하면 더 나은 수익을 기대할 수 있어요!

60일 이격도리밸런싱 후 비율

85 이하 (저평가)	주식 115 : 현금 85
120 이상 (고평가)	주식 80 : 현금 120

즉, 주식이 저평가되었을 때 더 많이 사고, 고평가되었을 때 줄이는 방식 이에요!

---

4. 섀넌의 도깨비 전략 + 이격도 결합 백테스팅 결과

위의 극단적인 시장에서 이격도 기반 리밸런싱을 적용하면 어떻게 될까요?

분기기본 리밸런싱 후이격도 조정 후

3월	50:50 (주식 1502, 현금 1502)	50:150 (주식 751, 현금 2253)
6월	50:50 (주식 1130, 현금 1130)	125:75 (주식 1649, 현금 989)
9월	50:50 (주식 1697, 현금 1697)	50:150 (주식 1072, 현금 3218)
12월	최종 2553 (+27.65%)	최종 3770 (+88.5%)

📈 기본 리밸런싱보다 훨씬 높은 수익률을 기록!

이처럼 이격도를 활용하면 더 높은 리턴을 기대 할 수 있어요 🎯

---

5. 결론 및 정리

📌 섀넌의 도깨비 전략
✔ 주기적인 리밸런싱만으로도 높은 수익 가능
✔ 서로 연관성이 적은 자산을 활용해야 효과적

📌 이격도 기반 리밸런싱
✔ 상승장에서는 주식 비중을 줄이고, 하락장에서는 비중을 늘림
✔ 변동성이 큰 시장에서 더 유리한 투자 전략

📌 최종 비교
💰 기본 섀넌 전략 수익률: +27.65%
💰 이격도 적용 후 수익률: +88.5%

🚀 결론: 단순 리밸런싱보다 훨씬 높은 수익을 얻을 수 있다!

이 전략은 단순 리밸런싱을 넘어 시장 흐름을 적극 반영 하는 방식으로 발전시킨 것으로, 실전 투자에서 활용할 가치가 높아요.

👉 여러분도 이 전략을 활용해 스마트한 투자 해보세요! 💡

---

🔍 관련 글 추천

📌 리밸런싱 투자 전략 완벽 가이드
📌 TQQQ를 활용한 레버리지 투자법
📌 장기 투자자가 꼭 알아야 할 핵심 전략

---

📢 이 글이 유익하셨다면?

좋아요와 공유 부탁드려요! 🥰

#리밸런싱 #섀넌의도깨비 #투자전략 #이격도 #TQQQ #장기투자 #ETF #주식투자 #현금관리 #투자공부